权衡成本 短线交易不容许犯错？|《裸k交易法》系列十一-8846威尼斯

你的交易系统的最后一个重要方面是你在交易系统中允许有多少解释的空间。你是否决定只做那些看起来正确的交易设置？或者你只做那些由你的交易系统严格定义的交易？

每个交易员对交易系统的应用采取了不同的方法。例如，也许交易员艾略特决定交易日线图上的大阴线设置。艾略特只会选择那些看起来是非常高概率的大影线设置的交易。看跌的大影线设置必须有一个接近低点的收盘价，看涨的大影线设置必须有一个接近高点的收盘价。大影线蜡烛图必须非常大，艾略特决定只采取那些在下一个蜡烛图上触发入场价格的大影线设置，他在最近的区域获利。艾略特可能认为他在使用一个非常严格的、定义明确的交易系统，但如果你问莫莉，她可能不同意。

交易员莫莉决定也只进行每日大影线交易。交易员莫莉采取了不同的方法。交易员莫莉将只采取比前五个蜡烛图大至少15%的大影线。交易员莫莉还决定只接受那些收盘价在低点（看跌大影线）或高点（看涨大影线）15点以内的大影线。莫莉在她的策略中一贯采用三条线离场，她知道她可能会有一些亏损的交易和小赢家，但她也会有一些大赢家。

你在这个连续体上处于什么位置？你是否更像艾略特？你更喜欢带着一点主观分析的交易吗？还是你更像莫莉？也许你和她一样，希望有明确的具体交易规则，这样在遵循你的交易系统时就非常清楚你应该做什么。

在许多方面，你选择交易的时间框架是由你的生活方式决定的。如果你每天没有四五个小时坐下来观察图表，你将很难成为一个五分钟图表的剥头皮交易者。如果你没有为你的短时间框架交易设置自动退出，那么你不可能在没有几个小时的屏幕时间的情况下交易短时间框架的图表。即使你每天有额外的四五个小时，你可能最好避免交易较短的时间框架图表。许多交易员发现，每天简单地看一眼图表，下达你的交易指令，然后就走人，这要容易得多。有时，经过几年的这种交易，成功的交易员会下移到较短的时间框架。一个一般的经验法则是这样的：较短的时间段交易意味着较小的错误幅度。

在较短的时间框架内交易意味着你在执行交易时必须精确和果断。一个例子将最好地说明为什么会这样。如果你决定交易5分钟的欧元/美元图表，希望从市场中获得10个点的利润，那么你将付出高昂的交易价格。欧元/美元的点差可能相当小，也许是两个点，所以你必须赚取12个点才能获得10个点的利润。这就是16%的佣金（2点除以12点=16%）。这是一个很高的佣金。

如果相反，你是在交易欧元/美元日线图，你可能期待获得100点，将需要捕获102点来覆盖点差，所以这是一个1.9%的整体佣金，佣金成本的显著降低。长线交易不仅更便宜，而且更容易成功执行。如果你发起一个日线图交易，并在一个糟糕的价格下进入交易，也许你错过了3个点的进入价格，你可能反而赚了97个点，而不是整整100个点。这是将利润减少了3%；不是很好，但肯定是你的交易账户可能承受的。如果同样类型的不良执行与短期交易有关，3个点的失误会使利润减少30%（10个点中的3个点是30%）。持续减少30%的利润可能使交易系统陷入无利可图的深渊。

这是你的选择，你必须决定你是否有交易经验、时间和精神毅力来持续执行短线交易。如果你不具备这三点，最好还是坚持使用较长的时间框架图表。

正如你所看到的，你的交易系统还有更多的内容，不仅仅是决定你是喜欢交易最后一吻还是趋势袋鼠，你是喜欢交易一小时图还是周图。对你来说，重要的是不仅要决定你将交易什么，而且要决定你将如何交易，并定义你将用于交易系统的精确规则。在前面为你的系统定义所有这些变量，当你不得不忍受困难的时候，将帮助你走下坡路。当你面前有一个定义明确的交易系统时，抽水、连败和坏运气都更容易管理。

关于你的成功，应该有一个最后的说明。在考虑你的交易系统时，你的大部分计划可能涉及减少风险。然而，你也应该考虑到你的成功。当你有一个特殊的运行时，你会怎么做？你会抽出时间来庆祝吗？你会从你的利润中抽出一些来为自己买些好东西吗？记住要庆祝你的胜利。

创建你的交易系统涉及几个方面。下面的清单将帮助你完善你的交易系统并确定规则，以便你在任何情况出现之前做好准备。如果你的交易系统回答了所有这些问题，你就做得很好，你有一个真正的交易系统。

♦你是市场专家还是交易专家？

♦你允许自己每天有多少个小时的屏幕时间？

♦你在哪个交易时段（欧洲、亚洲或北美）进行交易？

♦你会交易哪些时间段？

♦你交易的是哪些交易套路？

♦你使用哪些退出策略？

♦你在做交易时有多少解释权？

♦你在退出交易时有多少解释权？

♦你每笔交易的最大风险是什么？

♦你每周的最大跌幅是多少？

♦你每月的最大跌幅是多少？

♦你是如何处理平仓的？

♦你将如何在最大平仓后重拾信心？

♦你将如何确保你的身体状况适合交易？

♦你将如何确保你在心理上适合交易？