交易自动化之路：成功的交易系统需要哪些关键技能？|《超级交易员》系列六-8846威尼斯

#你的交易策略是什么？#

本书的后段部分将更详细地讨论交易策略，所以我只列出了应考虑的几个问题：

1.你可以使用哪几种不相关的策略来适应市场大势？

2.这些策略是否涵盖了六种主要的市场类型？包括震荡熊市、平稳熊市、震荡横盘市场、平稳横盘市场、震荡牛市和平稳牛市。换句话说，你是否了解你的交易系统在各类市场中的表现？你的交易系统是否涵盖了所有市场类型，还是你会避免在某类市场中交易？

3.你在入场交易前的设定是什么？

4.你的入场信号是什么？

5.你的交易系统在最坏情况下的损失是多少，如何确定？

6.你将如何获利？

7.你使用这种系统的期望是什么？这个交易系统质量如何？在这个系统中，利用调整仓位规模来实现目标的难度有多大？

你需要密切关注当前的市场类型，确保你有一个运行良好的交易系统。不然你唯一的选择就是避免在当前的市场类型中交易。

#制定交易计划#

明白调整仓位规模对实现目标的重要性

调整仓位规模以实现目标是交易计划的重要组成部分，交易员需要对此有明确的目标。你必须明白你的交易系统并不能实现你的目标，而是由仓位调整实现。如果你理解了这一概念，你就会远远领先于许多专业交易员——那些不懂如何调整仓位规模的人。

评估自身优劣势，制定应对计划

本书的第一部分涉及评估你在交易中面临的优势和挑战，并制定应对计划。而制定计划前，你应该回答以下问题: 

1.我每天需要做什么才能让自己保持自律并步入正轨？

2.我遇到的主要情感问题是什么？我将如何处理？

3.为了避免自我否定，我有什么持续的自我改善计划？

4.如何才能使自己成为一个更高效的交易者？

5.我如何在交易中发现问题，并在开始自我否定之前解决问题？

我的建议是通读本书第一部分中关于如何处理这类问题的建议，并加以练习，然后形成一套你能够遵循的常规处理系统。这非常重要，会给你带来巨大的优势。

养成良好习惯

你需要制定一套能够让你保持最佳状态的日常任务清单，清单上的内容将取决于你和你对巅峰表现的需求。以下是一些值得考虑的事项：

1.你是否需要进行每日任务开始前的自我评估？包括哪些内容？如何进行？

2.你将如何确保完成每日任务？

3.你每天将如何防止犯错？

4.你每天将如何跟踪你的交易和你对交易的想法？

5.你将关注哪些数据来跟踪你的交易？有这些方面可以关注：

（1）风险倍数/r倍数（r-multiples）

（2）市场预期

（3）r的标准差

（4）每月回报

（5）日损益（平均值和中位数）

（6）年化夏普比率（annualized sharpe ratio）

（7）最大赢利日与最大亏损日之比

（8）交易量

（9）损益天数

（10）最大赢利日

（11）最大亏损日

（12）美元缩水幅度

（13）在某时段内最大亏损

（14）最大降幅

6.你每天会做些什么来锻炼自己？

（1）节食

（2）锻炼

（3）精神锻炼（如冥想）

（4）寻找让你保持最佳状态的交易方法

请花些时间思考这些方面，并制定可用于监督自己的核对清单。

制定自我提升计划

就像投资于自身和员工的企业往往会发展壮大，持续提升自我应该成为你计划中的一部分。那么，你打算如何不断提升自己，又将如何投资自己呢？把你需要学习的东西列一个清单，然后制定一个计划来发展这些技能和学习这些知识，这应该是你的交易计划的主要部分。

突发情况分类

最坏情况应急计划背后的理念是尽力预判可能发生的事情，并为可能出现的问题做好准备。在预判可能出现的问题时，你可能会发现这些问题可以分为六大类: 

1.个人紧急情况。

2.意外发生的市场灾难。

3.设备和数据问题。

4.生活发生重大变化。

5.心理或自律问题。

6.经纪人问题。

制定并在脑海中演练应急计划

要想在交易中表现优异，就必须清楚地知道如何应对每种突发情况。

在制定最坏情况下的应急计划时，列出每个类别中可能出错的所有事项，以及其他可能属于杂项类别的事项。列出清单后，需要针对每种情况想出三种应对方法，然后针对每个问题确定最有效的8846威尼斯的解决方案，并反复演练，直到习惯成自然。

在压力增加的情况下，身体会向血液中释放肾上腺素。血液从大脑转移到身体的主要肌肉中，人的思考能力就会减弱。这对在突发情况下必须迅速分析市场情况的交易员来说是灾难性的，而处理这种情况的诀窍是在突发事件发生之前就在脑海中进行演练，这样会使你的潜意识明确知道该如何解决突发问题，在这种情况下，压力增强就不会成为影响因素。

为确保自己已经准备好应对各种突发情况，可以完成以下三步：

1.在开始交易之前，确保有一套计划来指导你进行交易。例如需要考虑清楚什么时候终止交易、什么时候能获利、什么事情会让你从计划中分心。

2.一旦制定好计划，就要预判可能出现的问题。

3.为所有可能出错的事情制定一个应急计划，并在脑海中进行演练，直到对其非常熟练。

交易系统以外的系统

每个企业都有许多系统，它们能够帮助人们明确在经营企业时应该做什么。交易员也需要这样的系统。

1.现金流

各类系统中最重要的系统与现金和预算有关。作为一名交易员，你每小时的收入是多少？你的收入低于最低工资标准吗？在你的交易计划中，应对所有这些问题作出详尽的回答，或至少做好计划。

2.客户关系系统

当你为他人做交易时，你需要获得客户，并需要对你的业务进行某种营销。你将如何合法地让客户了解你能为他们带来什么？这应该是一个完整的计划，或者至少是你交易计划的一部分。

3.后台管理

后台管理包括如何跟踪客户、如何向客户发送对账单、在管理大量个人账户的情况下如何跟踪业绩，以及如何记账。你需要为此做好计划。

4.数据管理

你将如何管理你的数据？如果数据出错怎么办？如果你在交易过程中出错怎么办？如果你正在测试的数据有错误，或者更糟糕的是，你正在交易的数据出现错误，你的计划是什么？

5.做研究

审视令你满意的交易系统，并确定它们在六种市场类型下的运作情况。你是否掌握在每种市场类型中都能良好运转的交易系统？如果没有，你是否有计划去发展出一套质量较高的交易系统？

6.业务运营

你将如何经营公司？公司的业务需要什么设备？你如何确保一切正常运转？你还有其他职责吗？如果有，你将如何协调这些职责与你的业务运营？如果业务的任何关键方面出现了问题，你会怎么做？这些都是在你的交易计划的运营部分应该回答的众多问题中的几个。

7.组织与管理

你的企业将采用哪种组织形式，独资企业或是公司，还是以某个公司为普通合伙人的有限合伙企业？

#现金流象限——四类不同的交易员#

罗伯特·清崎和莎朗·莱希特在他们合著的书《富爸爸，有钱有理：神奇的现金流象限》中探讨了四种类型的人。这四种人按照他们的现金流模式来区分。象限左边的人是雇员和自由职业者，他们为钱工作。象限右边的人是企业家和投资者，他们驱使钱为他们工作。这个理论之所以吸引人，是因为它们也完美地映衬了四种不同类型的交易员，而最成功的交易员往往都在象限的右边。

1.雇员型交易员为系统“打工”

如果你从事一份工作（恰好是交易员），并因此获得报酬，你就是一名雇员型交易员。但雇员型交易员只是为系统工作，他们不一定了解系统，这就是为什么他们不一定是好的交易员的关键。

银行交易员、公司交易员、一些共同基金经理，甚至是有工作的人，只是碰巧在场外交易，都是雇员型交易员的好例子。这些人的交易动机是风险低和良好的福利。

我注意到，与我共事的最糟糕的交易员通常是雇员型交易员。他们对交易了解甚少，通常是非常糟糕的交易员。此外，抱有雇员心态和参加全职工作的人（即对低风险和福利感兴趣的人）在试图将交易作为职业时也会成为糟糕的交易者。当雇员型交易员接触交易时，他们通常会带着雇员的心态。他们希望别人告诉他们买什么股票或市场会怎么走。他们习惯于别人告诉他们该怎么做，并且讨厌犯错。例如，银行交易室通常每天都要召开会议，告诉员工一天应该做什么。这就是雇员的心态，不符合进行良好交易的条件。

2.自雇型交易员自成系统

自雇型交易员是指那些已经辞去工作，通过交易实现财务独立的人。这类交易员不喜欢自己的收入依赖于别人。与我共事的大多数交易员在交易时都有这种心态。自雇型交易员通常是完美主义者。他们要求每件事都必须是完美的，且不会满足于此。因此，他们需要一个完美的交易系统，并总是在追求更好的系统。他们也可能进行任意决定型交易（discretionary trading，指按照个人直觉或情绪、别人建议或非量化数据分析来决定的交易），因为机械系统的表现不如他们。大多数自雇型交易员通常都在追求最终的控制权，寻找一个能完美预测市场顶部和底部的“圣杯”交易系统。结果通常是非常不成功的。而如果向自雇型交易员传授市场预期、风险倍量交易和仓位规模等原则时，他们就能有机会取得成功。

3.企业家型交易员拥有并开发系统

企业家型交易员将自己的交易业务视为一套系统。他们让这些系统尽可能地自动化，然后训练其他人来操作它们。这类交易员拥有和开发的系统可能并不完美，且可能不会带来巨大的回报，但它们始终在设定的参数范围内“勤勤恳恳”工作。此外，企业家型交易员也有合适的系统来获取新资金、与客户打交道、管理后台和对正在运行的系统进行研究。当一名员工离职，他们可以培训其他人来操作原本由该员工处理的系统。

成为一名企业家型交易员有几个步骤。第一步是能够开发或购买做交易所需的所有系统。例如，企业所有者会知道仓位规模是交易的关键部分，并需要有一套系统来解释这一点。企业所有者还会有一套系统来管理研发、数据、后台会计和其他相关人员。一旦系统就位，企业家型交易员必须雇佣员工来运行系统。最终，企业及雇员将为企业家型交易员创造金钱，而这不需要交易员花费任何时间。

4.投资型交易员投资于系统

当交易员投资于无需额外工作就能获得丰厚回报的系统时，他们就成为了投资型交易员。例如，如果你读了我的书《通向财务自由之路》中提到的沃伦·巴菲特的企业投资标准，你会发现他的一个关键标准是投资于具有良好系统的企业，这些系统能为所有者的权益带来高回报率。一旦找到了这类“优质”企业，就不需要再进行额外的工作了，钱会从投资中滚滚而来。投资型交易员会驱使金钱为自己工作。